Forex Hedging Strategy 2012 Nfl

Hedging vs Stop Loss Tenho algo em mente sobre a cobertura de uma posição versus a redução de uma perda por isso. Digamos, por exemplo, abrir uma posição longa para o GBPUSD e vai contra mim. Agora, em vez de definir uma perda de parada e ter o comércio atingido por esse SL, eu abrir uma posição curta quando atinge o ponto de preço onde eu teria definido um SL. A perda líquida sempre será igual a isso e quando eu abrir outros negócios e cobrir essa perda líquida, eu simplesmente fecharei a posição e terminarei com ela. Psicologicamente falando, acho que proteger a posição é uma coisa melhor a fazer. O que vocês acham Inscrito em outubro de 2012 Status: Membro 2.025 Posts Eu não uso encomendas SL de pelo menos 3 anos e nunca. Stop Loss é a maneira de drenar sua conta na pia de perdedores, se afogar em negociações de vingança e começar a acumular teorias de conspiração que os quotbrokers têm enorme aliança organizada para obter meus 200 dólares da minha conta. Mimimimimimimiquot - fique real. Eu sempre faço uma alavancagem progressiva (margem da conta fortemente calculada e considerada) se o comércio for contra mim. Não uso corretores de merda regulados pelos Estados Unidos que não permitem hedge. Esses corretores foram regulamentados para fazer FIFO e sem cobertura com a explicação (citada pela FCA): para proteger os interesses da pequena clientela. Exatamente o contrário é o efeito final (ações de lobby muito deliberadas que beneficiam os corretores e os jogadores institucionais) - ao obrigar você a fechar suas primeiras negociações de negócios (no lucro ou perda) e nenhuma cobertura é totalmente sua chance de até 5 de sucesso. Os maiores perdedores de FX que conheço são aqueles que sempre citaram o gráfico e possuem habilidades. Os jogadores lucrativos concentram 90 de sua atenção no gerenciamento de risco de dinheiro - é aqui que o hedging é uma ferramenta maravilhosa. Considere o uso de hedge progressivo com 10-15 setas do tamanho da posição principal em intervalos regulares (distância pips) no oposto de sua direção rentável - isso atenuaria significativamente a perda eventual - e se o comércio retornar para uma zona rentável - as sebes drenariam Um pouco de seu eventual lucro (sem prejuízo - o lucro ainda é lucro). Funciona maravilhosamente em intervalos de tempo diários com o par FX quotcable (testado pessoalmente). Nunca teve mais de 0.25-0.50 perda em um comércio. Hedges são ainda mais eficazes se o preço se mover amplamente mais para a zona de perdas de seu principal comércio - contra-ordens mais progressivas irão entrar e você cobrirá sua entrada errada com perda mínima (quando você decidir - evite definir SL rígido na conta de corretores ). Apenas use sua cabeça e evite quotmantrasquot como quothedging é perigoso (ninguém realmente explica por que nunca). Commercial Member Registrado em maio de 2014 4 Posts Existe uma boa estratégia que eu sigo há anos. Você pode ver essa estratégia em meus negócios abertos na minha conta real. Boa sorte Gabriel Urse juntou-se a 2013 Estado: colocando tudo junto. 1,170 Posts Como com a maioria das perguntas, isso depende. Depende se você é um scalper, daytrader, swinger ou operador de posição. Depende se você tiver uma posição ou posições múltiplas, depende da certeza de que você é de você entradas e níveis, depende se você está permitido por lei. depende. Se a questão for de cobertura de uma melhor alternativa para uma perda de parada para uma única marca de comércio, eu diria quotinvariavelmente noquot - as chances são de que você vai perder pelo menos alguns pips em spread e swaps. MAS . Se você está construindo posições na tendência de longo prazo, então, assumir posições opostas em seus negócios principais em pullbacks de curto prazo pode ser extremamente rentável. E se a tendência de longo prazo muda, então você está construindo em posições lucrativas desde o início de uma nova tendência que irá compensar os negócios que estão reduzindo de tamanho. Adesão Revocada em maio de 2014 370 Mensagens Considere o uso de hedge progressivo com 10-15 hedges do tamanho da posição principal em intervalos regulares (distância pips) no oposto de sua direção rentável - isso atenuaria significativamente a perda final - e se o comércio retornar para Zonas rentáveis ​​- as sebes apenas drenariam um pouco do seu lucro final (sem prejuízo - o lucro ainda é lucro). Hm parece legal na teoria, mas não concordo. Quando você fecha o hedge Quantas vezes você abre e fecha novos hedges (de draw down to break even) antes de aceitar você está no lado errado Quanto as pequenas perdas de hedge múltiplas em seu comércio vencedor somam até eu acho que é um Boa ideia e obrigado por compartilhar, mas qualquer forma de cortá-la. Um hedge é apenas um novo comércio na direção oposta. O bom de um SL é que, pelo menos, neste buraco, você está tentando desenterrar, perdoa o trocadilho. Você precisa considerar o pior cenário possível. Como totalmente falha em Brah, eu não uso ordens SL de pelo menos 3 anos e nunca. Stop Loss é a maneira de drenar sua conta na pia de perdedores, se afogar em negociações de vingança e começar a acumular teorias de conspiração que os quotbrokers têm enorme aliança organizada para obter meus 200 dólares da minha conta. Mimimimimimimiquot - fique real. Eu sempre faço uma alavancagem progressiva (margem da conta fortemente calculada e considerada) se o comércio for contra mim. Não uso corretores de merda regulados pelos Estados Unidos que não permitem hedge. Tais corretores foram regulamentados para fazer FIFO. Micheal Pelley há muito tempo: você deve ouvir o que ele diz, (e o que eu digo) e faça a sua própria opinião. É o seu dinheiro: sua escolha: sua culpa se você perder tudo. Isso simplesmente não precisa acontecer. Os jogadores rentáveis ​​se concentram em 90 de sua atenção no gerenciamento de risco. Aqui é onde você sem dúvida receberá leitores que perguntem. Mas - Como você calcula recompensa de risco, sem fixação fixa e Tome níveis de lucro. Resposta. Isso não é gerenciamento de riscos. Assim que você entrar em um comércio, você percebe, (se você olhar) que todas essas coisas estão fora da janela. Algumas pessoas confundem esse tipo de negociação com o quotMartingale methodquot um sistema de jogo matematicamente comprovado para perder todo o seu dinheiro no longo prazo. A gestão do dinheiro envolve o conhecimento estudado dos grupos de negócios que você abriu com o objetivo de maximizar o lucro a partir daí, e tendo em conta cuidadosa a margem que você tem em termos de número de negócios, você deixou. A idéia não é perder na próxima sessão de negociação todo o dinheiro que você fez neste: o gerenciamento de dinheiro envolve o gerenciamento de todas as suas negociações de forma sistemática com vista a lucros a longo prazo. Hm parece legal na teoria, mas não concordo. Quando você fecha o hedge Quantas vezes você abre e fecha novos hedges (de draw down to break even) antes de aceitar você está no lado errado Quanto as pequenas perdas de hedge múltiplas em seu comércio vencedor somam até eu acho que é um Boa ideia e obrigado por compartilhar, mas qualquer forma de cortá-la. Um hedge é apenas um novo comércio na direção oposta. O bom de um SL é que, pelo menos, neste buraco, você está tentando desenterrar, perdoa o trocadilho. Você precisa considerar o pior cenário possível. Bem, foi apenas esboçado - todas as perguntas que você levantou são válidas - e precisam ser levadas em consideração. Normalmente, isso envolve alguns bons utilitários do Excel para calcular cenários, escolha os pares de FX (eu realmente recomendo o GBPUSD), tenho alguns quotguts quottos como gerenciar as sebes - Não estou dizendo que pode ser aprendido em um mês - mas com a prática - a tendência de Sobreviver e realmente começar a lucrar com a FX começaria a ganhar impulso. Na minha opinião, é sempre melhor gastar um pouco mais de tempo para aprendê-lo corretamente, do que ter quotchart sem fim, prazos de observação e noites sem dormir (causa das 5 trocas ruins que você recebeu nas últimas 2 semanas seguidas). Hedging é basicamente cálculos e planejamento - nada mais. Despojado das emoções e do quottaste dos grandes comerciantes vencedores - apenas uma infinita escavação de sujeira para pegar regularmente as pepitas douradas dentro. Bem, foi apenas esboçado - todas as perguntas que você levantou são válidas - e precisam ser levadas em consideração. Normalmente, isso envolve alguns bons utilitários do Excel para calcular cenários, escolha os pares de FX (eu realmente recomendo o GBPUSD), tenho alguns quotguts quottos como gerenciar as sebes - Não estou dizendo que pode ser aprendido em um mês - mas com a prática - a tendência de Sobreviver e realmente começar a lucrar com a FX começaria a ganhar impulso. Na minha opinião, é sempre melhor gastar um pouco mais de tempo para aprendê-lo corretamente, do que ter infinitas. O suficiente porque eu ataquei sua lógica era porque a maneira como você escreveu em sua publicação inicial fez parecer que hedging era o único meio de ser lucrativo ou algo assim. Isso simplesmente não é verdade, eu faço bem com minhas paradas fixas e não tenho problemas em tirar perdas. Você pode ter plantado uma semente para mim, porém, como algo novo para começar a pensar, onde anteriormente eu descartaria a idéia sem pensar demais. Então por isso. Como totalmente falante, o brah é justo, a única razão pela qual eu ataquei sua lógica foi porque a maneira como você escreveu na sua publicação inicial fez parecer que hedging era o único meio de ser lucrativo ou algo assim. Isso simplesmente não é verdade, eu faço bem com minhas paradas fixas e não tenho problemas em tirar perdas. Você pode ter plantado uma semente para mim, porém, como algo novo para começar a pensar, onde anteriormente eu descartaria a idéia sem pensar demais. Então por isso. Com uma pequena observação - quot. É o único que funciona para mim. Quot - se alguém tiver sua própria fórmula rentável - respeito P. S. Também faço perdas ocasionais - mas bastante amortecidas pela cobertura. As perdas são o custo de fazer negócios. Se um comércio chegar em perigo, abrirei um outro comércio na mesma direção no próximo nível, aguardo esse par de comércio para centrar e fechar o par próximo ao break-even. Isso eu fiz muitas vezes. A alavancagem baixa é um must-have para fazer isso funcionar. No entanto, estou de volta com um corretor que permite o mesmo hedging de instrumentos para que eu possa gerenciar a psicologia melhor. Tenha cuidado ao seguir as massas, às vezes o m é silencioso. Estratégias de hedge adequadas Nenhuma vantagem pode ser criada por cobertura. Não estou tentando ser um goleiro, mas isso é um fato. Vou explicar. 1 lote longo 1 lote curto sem posição 2 lotes longos 1 lote curto 1 lote longo 1 lote longo 3 lotes curtos 2 lotes baixos Não importa o que, o efeito líquido é o mesmo que apenas em uma direção (ou não tomar posição no caso De igual porte). Pode realmente ser mais caro se você mantiver as posições em rollover porque você pagará a diferença no swap. Meu melhor conselho é não desperdiçar seu tempo tentando descobrir. Não só mais caro se você segurar o rollover, mas você também paga o spread em sua cobertura, então, a menos que o hedge tenha sua própria vantagem direcional (ou seja, algo que você queria negociar separadamente, e acabou por ser protegido, mas os sinais comerciais , Plano e vantagem são totalmente independentes um do outro) você deveria estar pagando mais em geral. É por isso que tantas pessoas aqui chamam de quotnedgingot, ou Newbie Hedging. Não faz muito sentido construir um plano comercial em torno dele e não ser capaz de proteger deve ter um impacto zero em sua capacidade geral de comércio. Sempre pense em seus negócios como uma exposição líquida e você verá que há pouca necessidade de hedge. Junte-se a Jul 2012 Status: O tempo é meu único amigo 159 Posts Eu encontrei duas coisas interessantes. --- 1 --- quando você se encontra em hedge. por exemplo. Se você tiver 1000 em sua conta. E você comprou um lote EURUSD 1.3050 e vendeu 1 lote 1.3000. Você está segurando uma perda de 500. 500 de capital. Você possui uma posição de hedge total. Agora o mercado foi ainda mais baixo para 1,2950. Você decidiu fechar seu lucro da posição de venda 500. o mesmo ano ainda é 500. a única coisa que mudou quando você fechou sua posição de venda é seu saldo. É agora 1500. agora há 2 casos. caso não. 1) se o mercado voltar para 1.3000. E você contratou sua posição vendendo novamente. Você voltou a ponto de equilíbrio. 1000 equidade - 1500 saldo. caso não. 2) se o mercado fosse contra você quando você fechou sua posição de venda 1.2950 que você vendeu 1.3000 e continuou se movendo para baixo. Aqui, você está perdendo muito da sua conta. Então, antes de fechar essa posição de venda, você deve analisar o mercado com cuidado. Você deve saber a hora exata em que esse preço irá voltar. Se não apenas manter sua posição coberta. E comece a negociar novamente. Como se essa posição coberta fosse fechada. Até o seu pronto (quando você analisou o mercado cuidadosamente). --- 2 --- quando você se encontra em hedge. Continue a fazer scalping. por exemplo. Comprou 1 monte eurusd 1.3000 e vendeu um 1.2995. Você fecha a posição de venda 1.2990. E quando o mercado se aproxima, feche a posição de compra 1.3005. E continue fazendo isso. Mas se o mercado caiu para 1.2980. E o preço não revistou quando você fechou a posição de venda 1.2990. Apenas venda outro lote lá. E continue fazendo isso. ----------------------- muito engraçado -------------------- Eu sei que não é isso fácil. O preço não é todo o tempo. Mas você tem outra maneira de se proteger. Eu acho que é isso. . Isso é hedge. Conheço caras que você já conhece. Mas o quebra-cabeça faltante não está comigo. Vamos apenas procurar esse quebra-cabeça. E vença esses caras que continuam postando - não há como você pode lucrar com a cobertura -. Esses caras que dizem isso. Eles são os que realmente estão ganhando dinheiro com isso (hedging) e eles não querem que os outros se beneficiem disso. Então eles postam contra hedge para minimizar o número de comerciantes que conhecem o quebra-cabeça que falta. Deixe o gráfico ser seu motorista. - Forexmnstr - ----------------------- muito engraçado -------------------- Eu sei não é tão fácil. O preço não é todo o tempo. Mas você tem outra maneira de se proteger. Eu acho que é isso. . Isso é hedge. Conheço caras que você já conhece. Mas o quebra-cabeça faltante não está comigo. Vamos apenas procurar esse quebra-cabeça. E vença esses caras que continuam postando - não há como você pode lucrar com a cobertura -. Esses caras que dizem isso. Eles são os que realmente estão ganhando dinheiro com isso (hedging) e eles não querem outros. Aqui vamos nós novamente. Quando alguém como eu aponta a inutilidade do hedging, alguém afirma que é uma grande conspiração para evitar que os outros se protejam e lucrem. Absurdo absurdo. NUNCA habito dentro do mesmo instrumento. Por favor, leia minha postagem novamente, onde eu explico de forma muito simples por que o hedging do mesmo instrumento é inútil e realmente mais caro. Sua simples matemática e senso comum. Se você não entender, então estou com medo de você totalmente perdido. Minha sugestão é interromper o comércio até que você entenda por que o hedging é prejudicial e não é benéfico. Encontrei duas coisas interessantes. --- 1 --- quando você se encontra em hedge. por exemplo. Se você tiver 1000 em sua conta. E você comprou um lote EURUSD 1.3050 e vendeu 1 lote 1.3000. Você está segurando uma perda de 500. 500 de capital. Você possui uma posição de hedge total. Agora o mercado foi ainda mais baixo para 1,2950. Você decidiu fechar seu lucro da posição de venda 500. o mesmo ano ainda é 500. a única coisa que mudou quando você fechou sua posição de venda é seu saldo. É agora 1500. agora há 2 casos. caso não. Você pode pensar que este exemplo de hedging que você escreveu é inteligente, mas está longe disso. Isto é exatamente o que seu corretor adora por você fazer. Mantenha uma posição zero líquida enquanto paga extra swap e spread. Tem uma melhor idéia sobre como lidar com o exemplo que você fornece. Compre um lote em 1.3050 (sem cobertura). Corte sua perda no comércio de compras em 1.3000 (-50 pips) e entre imediatamente em um lote curto. Fechar curto em 1.2950 para lucro de 50 pips. Na verdade, ele tem o mesmo efeito líquido ao mesmo tempo que paga menos swap e spread. Quanto mais cedo sua mente puder entender esse conceito, melhor será um comerciante. Membro comercial Iniciado em janeiro de 2012 459 Posts Não sei por que é tão difícil para alguns entender o verdadeiro significado de hedging, mas é óbvio que nenhum que postou sabe uma estratégia de quothedg rentável ou não. E todos os exemplos apresentados são terríveis e não estratégias. Infelizmente, isso é muito comum no mundo forex. Hedging é definido como uma posição de investimento para compensar a minimização de potenciais prejuízos. Grandes fundos de hedge fazem isso o tempo todo, as firmas de corretagem Wall Street fazem isso o tempo todo e, na maioria das vezes, são lucrativas. Mas sempre envolve diferentes instrumentos e símbolos. Agora, é verdade que se alguém comprar Euros em dólares (comprar eurusd) e depois comprar dólares em euros (vender eurusd), você está segurando 2 moedas em euros e dólares, mas porque seus empréstimos também estão em 2 moedas que continuam compensando As taxas mudam, então, basicamente, você interrompe sua perda e é isso, mas este ato está longe de ser uma estratégia de quothedging. Agora, nada de errado se alguém quiser fazê-lo. O que significa cortar suas perdas comprando a outra moeda em vez de vender o que você está segurando imediatamente em uma perda. Ao contrário do general acredito que não lhe custará dinheiro extra (acho que há um montante insignificante no swap que você deseja considerar se quiser fazê-lo com outras moedas diferentes do que o Eurusd). Mas, por favor, não confunda isso com uma estratégia de quothedging. Até agora, ninguém postou uma estratégia de quothedging aqui. E todos os comentários e opiniões foram sobre não-estratégias, mas erroneamente chamado assim devido a pequenos pensamentos e estudo por si só. O verdadeiro é que as estratégias de hedge são o segredo mais protegido de hedge funds e corretora. É por isso que contratam economistas, matemáticos, programadores, contabilistas, sociólogos e outros. Para estudar milhares de instrumentos, seus comportamentos em relação a cada um para chegar a uma sequência logística de compra e venda de instrumentos múltiplos que, após um ciclo, acabam em lucros, sendo quothedgedot ou cobertos em todos os momentos. Isso é possível com pares de divisas sozinhos. Eu acho que é. Mas vai atrás de apenas comprar a outra moeda de um par. Você pode pensar que este exemplo de hedging que você escreveu é inteligente, mas está longe disso. Isto é exatamente o que seu corretor adora por você fazer. Mantenha uma posição zero líquida enquanto paga extra swap e spread. Tem uma melhor idéia sobre como lidar com o exemplo que você fornece. Compre um lote em 1.3050 (sem cobertura). Corte sua perda no comércio de compras em 1.3000 (-50 pips) e entre imediatamente em um lote curto. Fechar curto em 1.2950 para lucro de 50 pips. Na verdade, ele tem o mesmo efeito líquido ao mesmo tempo que paga menos swap e spread. Quanto mais cedo sua mente puder entender esse conceito, melhor será um comerciante. . Vamos fazer algum cálculo se realmente acabar pagando mais spreads comprando a outra moeda em vez de vender o que você detém imediatamente. Vamos calcular com um spread fixo de 2 pips para cálculos simples. Comprar 1 lote de euros em 1.3050 pago 2 pips Vendido os euros em 1.3000 pagos 2 pips Comprar Dólares em 1.3000 paids 2 pips Vendido os dólares em 1.2950 pagos 2 pips total pago 8 pips Compre 1 lote de euros. Paids 2 pips Compre dólares, pague 2 pips venda dólares, pague 2 pips venda os euros, pague 2 pips total pago 8 pips. Nenhuma diferença não é Obviamente, é a sua capacidade de saber quando entrar e sair que produza lucros ou perdas para você. Mas isso vale para os 2 métodos. Quanto ao swap. Sim, você pode acabar pagando algumas das suas posições ficar durante a noite. Mas no pessoal eu não me preocupo muito com isso. Quero dizer, se eu fizesse, e eu nunca quis pagar, eu teria que fechar todas as minhas posições antes da midnite e reabri-las depois. Mas isso me custaria muito mais do que o próprio swap. Eu duvido que você faça isso para salvar o swap. Mas talvez você tenha uma estratégia que não seja necessária para manter posições durante a noite. Isso eu não sei. Hedging através da diversificação é uma abordagem diferente. Eu, pessoalmente, não gosto de diversificar demais, mas às vezes tento encontrar instrumentos separados que possam se proteger mutuamente, ao mesmo tempo que não se limitam tanto ao contrário. Em outras palavras, cada instrumento é auto-sustentável e tem o potencial de apreciar por conta própria. É quase como tentar encontrar uma arbitragem sintética (mas não realmente uma arbitragem). Em última análise, é preciso perguntar-se se o risco vale a recompensa potencial antes de colocar dinheiro. Você pode explicar ainda. Meu entendimento é que todas as cestas acabaram se resolvendo em posições mais simples, negando qualquer vantagem fornecida pelo próprio carrinho. Por exemplo, se a UE é longa, UJ longa e GJ curta, então EU x UJ GJ EU x UJ x JG EG, portanto, não é efetivamente diferente de simplesmente ser um EG longo líquido (assumindo posições de tamanho adequado para equilibrar tudo que qualquer desequilíbrio pode ser replicado Ao negociar uma pequena segunda posição). Há muitos comerciantes por aí que usam. Estratégia de hedge. Cada um tem o seu próprio. Eles estão fazendo muito dinheiro. nunca perde. Como isso é possível. Não acredito que seja possível. Pelo menos não para o comerciante de varejo, pela razão que acabei de dar. Qualquer oportunidade de arbitragem circular triangular seria passageira e mais do que provavelmente superada pela propagação. De onde você conseguiu suas informações Você pode explicar ainda. Meu entendimento é que todas as cestas finalmente se resolvem em posições mais simples, negando qualquer vantagem fornecida pelo próprio carrinho. Por exemplo, se a UE é longa, UJ longa e GJ curta, então EU x UJ GJ EU x UJ x JG EG, portanto, não é efetivamente diferente de simplesmente ser um EG longo líquido (assumindo posições de tamanho adequado para equilibrar tudo que qualquer desequilíbrio pode ser replicado Ao negociar uma pequena segunda posição). Não acredito que seja possível. Pelo menos não para o comerciante varejista, pelo motivo. Eu acho que você está misturando cestas com sebes. Não pode ser lido os links, então talvez nunca tenha entendido sua postagem. Algumas pessoas aqui estão tentando. A palavra-chave está tentando. Para explicar aqui que a NEDGING NÃO é hedging, e que existe um conceito muito claro do que é hedging, e NÃO é o que é essencialmente apenas fechar uma posição (apesar de muitos tickets abertos MuppetT4 mostra na tela). Uma cesta é uma cesta e é sua própria outra coisa. Um hedge, como alguns estão tentando explicá-lo, é como esperar que haja uma seca para que você investe em empresas de economia de água que parecem ser sólidas esperando que seus negócios se tornem mais lucrativos durante a seca e, portanto, seus estoques também aumentam como um resultado. Ao mesmo tempo, você também investir no que parece ser empresas sólidas que fabricam um determinado tipo de plástico porque as empresas de economia de água usam este plástico para produzir seus produtos de armazenamento de água, mas ao mesmo tempo esse mesmo plástico também é usado para criar impermeáveis E guarda-chuvas. Então, se houver uma seca, as empresas que economizam água devem se tornar otimistas e possivelmente o mesmo com a empresa de plásticos. Mas se a seca não acontecer e se torna uma estação chuvosa, então você perde nas empresas de armazenamento de água, mas ainda possivelmente equilibrado ou se afasta das empresas de plásticos. Ou alguma merda assim. Eu sou apenas um nubcake. Me assista nedge meu caminho para lucros garantidos hrughalguhagluah111 eu devo acrescentar que isso é apenas um discurso geral e não é realmente uma resposta para hanover que eu tenho certeza que sabe o que é um hedge. Quanto ao resto de vocês que não sabem o que é um hedge, volte para a seção do recruta onde você pertence e deixe de falar. Eu acho que você está misturando cestas com sebes. Não pode ser lido os links, então talvez nunca tenha entendido sua postagem. Algumas pessoas aqui estão tentando. A palavra-chave está tentando. Para explicar aqui que a NEDGING NÃO é hedging, e que existe um conceito muito claro do que é hedging, e NÃO é o que é essencialmente apenas fechar uma posição (apesar de muitos tickets abertos MuppetT4 mostra na tela). Uma cesta é uma cesta e é sua própria outra coisa. Um hedge, como alguns estão tentando explicá-lo, é como esperar que haja uma seca para você. Sim, isso é muito bem como eu também entendo. Re mistando cestas e sebes: o que é uma cesta, se não é uma coleção de posições simultaneamente abertas. E se as moedas nessas posições cancelam ou se sobrepõem, então a álgebra (como ilustrado no meu exemplo) é válida sim, isso é praticamente o Como também eu entendo. Re mistando cestas e sebes: o que é uma cesta, se não é uma coleção de posições simultaneamente abertas. E se as moedas nessas posições se cancelarem ou se sobrepõem, então a álgebra (como ilustrado no meu exemplo) é válida sim, eu suponho que sim. Eu não comprovamos suas coisas porque, em geral, não há necessidade. A minha compreensão de uma cesta é que ela pode ser usada para criar sinteticamente um tipo de posição que, de outra forma, não é possível. Jacklarkin explicou bem no fio pepperstone onde as configurações de alavancagem para certos pares podem ser superadas por uma cesta de outras moedas que não possuem essa mesma restrição de alavancagem. E, claro, você tem cestas que são uma tentativa de arbitragem. Mas boa sorte com aquele que tenta. Por favor, agora eu preciso ir re-ler sua postagem e os links para ver exatamente de onde você está vindo. Toda essa merda é como rachar e piratear. Dois termos que em algum ponto basicamente trocaram significados uns com os outros. Com quem sabe a diferença que você realmente precisa para especificar a versão que quer dizer, o significado original ou o significado atual. É o mesmo com essa besteira de hedging. Tornou-se tão importante agora para se referir ao fechamento de uma posição com um novo bilhete oposto de fabricante de mercado de besteira em MuppetT4 como hedging e os corretores também se referem a ele assim também. Agora você tem que diferenciar entre hedging no sentido real versus o senso do idiota dominante. Coxo. Sim, eu suponho que sim. Eu não comprovamos suas coisas porque, em geral, não há necessidade. A minha compreensão de uma cesta é que ela pode ser usada para criar sinteticamente um tipo de posição que, de outra forma, não é possível. Jacklarkin explicou bem no fio pepperstone onde as configurações de alavancagem para certos pares podem ser superadas por uma cesta de outras moedas que não possuem essa mesma restrição de alavancagem. E, claro, você tem cestas que são uma tentativa de arbitragem. Mas boa sorte com aquele que tenta. Maldita seja, agora eu preciso ir e reler. Antes de fazer muitas (possivelmente) leitura desnecessária. Os links não são especificamente sobre cestas, de fato, mais sobre a futilidade de nedging. Junte-se a Jul 2012 Status: O tempo é meu único amigo 159 Posts Não sei por que é tão difícil para alguns entender o verdadeiro significado de hedging, mas é óbvio que nenhum que postou sabe uma estratégia de quotheds lucrativa ou não. E todos os exemplos apresentados são terríveis e não estratégias. Infelizmente, isso é muito comum no mundo forex. Hedging é definido como uma posição de investimento para compensar a minimização de potenciais prejuízos. Grandes fundos de hedge fazem isso o tempo todo, as firmas de corretagem Wall Street fazem isso o tempo todo e, na maioria das vezes, são lucrativas. Mas sempre envolve diferentes instrumentos e símbolos. Esse significado de (hedging) é o significado exato que os bancos e as baleias estrangeiras querem que você conheça. Mas o verdadeiro significado de hedging lucrativo é mantido com as baleias. Deixe o gráfico ser seu motorista. - Forexmnstr-